货币互换实验报告

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一、实验目的：

货币互换时一方美元利率变化时不合作总成本、合作总成本、合作收益、A公司分得收益、B公司分得收益、A公司实际借款成本、B公司实际借款成本的变化情况。

二、实验内容：

将利率变化0.2%，分别对应着不同的不合作总成本、合作总成本、合作收益、A公司分得收益、B公司分得收益、A公司实际借款成本、B公司实际借款成本的变化情况。并记录下，做出对应的图表。

三、实验步骤：

A公司美元利率变化以下变量的变化情况：

4.40% 4.60% 4.80% 5.00% 5.20% 5.40% 不合作总成本 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 合作总成本 0.174 0.176 0.178 0.180 0.182 0.184 合作收益

0.022 0.020 0.018 0.016 0.014 0.012 A公司分得收益 0.011 0.01 0.009 0.008 0.007 0.006 B公司分得收益 0.011 0.01 0.009 0.008 0.007 0.006 A公司实际借款成本

0.115 0.116 0.117 0.118 0.119 0.12 B公司实际借款成本

0.059

0.06

0.061

0.062

0.063

0.064

货币互换利率变化情况0.2000.1800.1600.140合作总成本0.120A公司分得收益0.100B公司分得收益0.080合作收益0.060A公司实际借款成本0.040B公司实际借款成本0.0200.0004.40%4.60%4.80%5.00%5.20%5.40%5.60%

四、结论：

利率变化跟合作总成本、合作收益、A公司分得收益、B公司分得收益、A公司实际借款成本、B公司实际借款成本之间分别成正比，反比、反比、正比、正比、正比的关系。

5.60% 0.196 0.186 0.01 0.005 0.005 0.121 0.065

实验名称：利率互换 一、实验目的：

利率互换时一方美元利率变化时不合作总成本、合作总成本、合作收益、A公司分得收益、B公司分得收益、A公司实际借款成本、B公司实际借款成本的变化情况。

二、实验内容：

将利率变化0.2%，分别对应着不同的不合作总成本、合作总成本、合作收益、A公司分得收益、B公司分得收益、A公司实际借款成本、B公司实际借款成本的变化情况。并记录下，做出对应的图表。

四、实验步骤：

A公司美元利率变化以下变量的变化情况：

利率互换0.120.10.080.060.040.0209.60%9.80%10%10.20%固定利率变化10.40%

合作收益A公司分得收益B公司分得收益B公司实际借款成本四、结论：

利率变化跟合作收益、A公司分得收益、B公司分得收益、B公司实际借款成本之间分别成反比、反比、反比、正比的关系。