计量经济学实验报告

课程名称 计量经济学基础 指导教师 实验日期 2012.04.27

院（系） 商学院 专业班级 实验地点 机电楼机房

学生姓名 学 号 同组人

实验项目名称 多元线性回归模型（案例分析）

一、 实验目的和要求

建立某地区个人储蓄X与可支配收入Y之间的线性经济模型并估计之

1、学习教材相关内容，理解EViews的操作程序；已阅读本次实验的引导，

了解EViews中的相关工具。

2、根据经济理论建立计量经济模型，做好相应的实验记录，判断模型是否存在异方差性。

3、以EViews文件形式提交实验报告。

二、 实验原理

根据一元线性回归模型的建立及其假定条件，建立经济模型，利用图示法、斯皮尔曼等级相关系数、戈德菲尔德-夸特检验、White检验、加权最小二乘估计等方法来检验模型是否存在异方差性。

三、 主要仪器设备、试剂或材料

计算机，计量经济学基础课本，EViews软件 四、 实验方法与步骤

第一步，建立数学模型

根据X与Y的样本数据，作X与Y之间的散点图可以看出， 它们的变化趋势是线性的，由此建立可支配收入Y与个人储蓄X之间的一元回归模型。 Y i   0 1Xiui第二步，估计参数

用EViews软件的操作步骤如下：

1、图示法检验 看是否存在明显的散点扩大、缩小或复杂型趋势（即不在一个固定的带型域中）

（1） create u 1 15 （2） data y x 输数据 （3） Ls y c x （4） scat y x

Genr e1=resid scat x ei

2、斯皮尔曼等级相关系数检验 （1）Sort X （2）data X dd1

（3）GENR e1=abs(resid) （4）Sort e1 （5）Data e1 dd2

（6）genr r=1-6*@sum((dd2-dd1)^2)/(31^3-31)

genr Z=r*@sqrt(30)

3、G-Q检验 （1）Sort X （2）Smpl 1 11

（3）Ls y c x(记下第一个残差平方和：150867.9)

Smpl 20 31

Ls y c x(记下第二个残差平方和：966997.0） （4）计算F，查表作出判断

G-Q检验以F检验为基础，适用于样本容量较大、异方差递增或递减的情况。G-Q检验的思想：先将样本一分为二，对子样①和子样②分别作回归，然后利用两个子样的残差平方和之比构造统计量进行异方差检验。由于该统计量服从F分布，因此假如存在递增的异方差，则F远大于1；反之就会等于1（同方差）、或小于1（递减方差）。①将n对样本观察值(Xi,Yi)按观察值Xi的大小排队 ②将序列中间的c=n/4个观察值除去，并将剩下的观察值划分为较小与较大的相同的两个子样本，每个子样样本容量均为(n-c)/2

③对每个子样分别进行OLS回归，并计算各自的残差平方和 4、White检验 （1）方程窗口

（2）View—〉resdual test

—〉white heteroskedasicity(no cross terms ) 5、WLS估计 （1）Smpl 1 31

（2）这里用残差绝对值的倒数作为权重 （3）Genr WW=1/ abs(resid) （4）Ls(W=WW) Y C X 第三步，评价模型

（1）、对回归模型的结构分析

（2）、统计检验

五、 实验数据记录、处理及结果分析

数据记录及处理在第四步中体现，根据这五种方法的检验，该经济模型存在异方差性。

六、讨论、心得 （1）、在上机操作时我们讨论了实验步骤 （2）、各检验方法结果的准确性 （3）、分析经济模型的规律变化

通过本次上机实验，让我进一步了解到EViews的操作程序，一般化经济模型方面向前迈进，使计量经济模型适合更大范围的数据生产过程，异方差在经济数据中广泛存在；了解到一方差的来源及其后果；五种检验方法的使用步骤与理论。