2017年专业学位研究生入学统一考试 《金融学综合》考试科目命题大纲
一、考试性质
《金融学综合》是2017年金融硕士（MF）专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。
二、考试要求
测试考生对于与金融学和公司金融相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。
三、考试内容
第一部分 金融学
一、金融体系概述 ● 金融市场的功能 ● 金融市场的结构 ● 金融市场工具
● 金融中介的功能 ● 金融中介的类型 ● 金融体系的监管
二、货币与货币制度 ● 货币的产生和演变 ● 货币的职能 ● 货币的层次和计量
● 货币制度及其演变
三、利率
● 利息与利率
● 利率、到期收益率及其计算 ● 资产需求的决定因素 ● 债券市场的供给和需求 ● 均衡利率的变动
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● 流动性偏好理论 ● 利率的风险结构 ● 利率的期限结构理论
四、汇率与外汇市场 ● 外汇市场
● 汇率与汇率制度 ● 长期汇率的决定 ● 短期汇率的决定 ● 外汇市场干预 ● 国际收支
● 国际因素和货币政策
五、金融结构的经济学分析 ● 金融结构的特点
● 信息不对称和交易成本 ● 交易成本与金融结构 ● 逆向选择与金融结构 ● 道德风险与金融结构 ● 金融行业内的利益冲突
六、银行与金融机构管理 ● 银行的资产负债表 ● 银行的基本业务 ● 银行管理的基本原则
● 银行的风险特征与风险管理 ● 银行业的结构与竞争
七、非银行金融机构 ● 保险业 ● 养老基金 ● 财务公司 ● 证券市场机构
● 共同基金和其它投资基金 ● 政府金融中介机构
七、货币供给
● 基础货币的控制
● 存款货币的多倍创造机制 ● 货币供给的决定因素 ● 货币供给过程
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● 货币乘数
八、货币需求 ● 货币数量理论
● 凯恩斯理论的货币理论 ● 弗里德曼的货币理论 ● 货币供给与需求的均衡 ● 货币与通货膨胀和通货紧缩
九、中央银行与货币政策
● 中央银行的产生、类型、性质和职能 ● 中央银行业务、结构与独立性 ● 货币政策工具
● 货币政策目标与实施策略 ● 货币政策的传导机制 ● 货币政策与财政政策 ● 国际收支与货币政策
十、金融监管
● 金融监管的经济学分析 ● 金融机构监管 ● 金融市场监管
● 金融监管的国际合作—巴塞尔协议
第二部分 公司金融
一、公司金融概述 ● 什么是公司金融 ● 公司的目标 ● 代理人问题 ● 金融市场
二、财务报表分析 ● 资产负债表 ● 利润表 ● 现金流量表
● 比率分析与杜邦恒等式
三、长期财务计划
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● 销售百分比法 ● 外部融资与增长
四、折现与价值
● 货币的时间价值 ● 年金与永续年金
● 贷款种类与分期偿还贷款 ● 债券的估值 ● 股票的估值
五、资本预算
● 投资决策方法 ● 增量现金流 ● 净现值 ● 回收期法则 ● 平均会计报酬率 ● NPV估计值
六、风险与收益
● 风险与收益的度量 ● 投资组合
● 风险：系统的和非系统的 ● 证券市场线
● 资本资产定价模型 ● 无套利定价模型
七、资本成本 ● 权益成本
● 债务成本和优先股成本 ● 加权平均资本成本 ● 部门与项目资本成本
● 发行成本与加权平均资本成本
八、筹集资本
● 证券的承销方式 ● IPO抑价之谜
九、资本结构
● 财务杠杆效应
● MM定理（三种情形） ● 破产成本 ● 啄食顺位理论 ● 市场时机理论
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十、股利与股利政策 ● 现金股利与股利派发 ● 股利政策起作用吗
● 偏爱低股利、高股利的现实因素 ● 股票回购
● 拆股与反向拆股
四、考试方式与分值
本科目满分150分，其中，金融学部分为90分，公司金融部分为60分，由培养单位自行命题，全国统一考试。
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