作者机构： [1]南京大学工程管理学院副教授;[2]南京大学工程管理学院硕士研究生;[3]南京财经大学应用数学系副教授,南京市,210093出版物刊名： 经济管理页码： 85-90页
主题词： 波动;不对称;时变
摘要：本文运用滚动样本检验方法，发现中国股市的波动不对称性是随着时间演变的，1997年之后，中国股市的波动不对称性与成熟市场趋同，“杠杆效应”显著。研究还发现，波动不对称性与市场所处的牛、熊市状态无关，与政府干预、投资者行为等因素密切相关。
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