银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-40

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-40

1、质押是指债务人或第三方转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。【判断题】 A.正确 B.错误 正确答案:A

答案解析:质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

2、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。【单选题】

A.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约 B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难 D.如果借款人过去总能及时，全额地偿还本金和利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款

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正确答案:A

答案解析:选项A错误：在预期收益相等的条件下，收益波动性较高的企业更容易出现违约。

3、根据操作风险的识别特征，操作风险关键指标包括( )。【多选题】 A.员工水平 B.技能水平 C.变动水平 D.从业年限 E.自动化水平

正确答案:A、B、C、E

答案解析:关键风险指标包括：交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度、自动化水平等（选项ABCE符合题意）。

4、商品价格风险中的商品包括农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（包括黄金）等。【判断题】 A.正确 B.错误

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正确答案:B

答案解析:商品价格风险中的商品包括农产品、矿产品（包括石油）和贵金属等，但是不包括黄金这种贵金属。

5、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。【单选题】 A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.信用风险 正确答案:A

答案解析:如果存贷款利率调整幅度不一致，此时商业银行面临的最主要风险是利率风险（选项A符合题意）。

6、巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，（ ）是风险管理体系的有机组成部分。【单选题】 A.内部控制 B.合规管理

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C.有效隔离 D.单独管理 正确答案:A

答案解析: 选项A符合题意。巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，内部控制是风险管理体系的有机组成部分，是银行董事会、高级管理层和全体员工共同参与的， 通过制定和实施系统化的制度、程序和方法，实现风险控制目标的动态过程和机制。 7、自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主说明需遵循（ ）原则。【单选题】 A.全面性 B.及时性 C.重要性 D.客观性 正确答案:C

答案解析:自评工作需要坚持的原则：（1）全面性。自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。（2）及时性。自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪。（3）客观性。自我评估工作应当

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谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。（4）前瞻性。自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。（5）重要性。自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主（选项C正确）。

8、银行流动性风险报告的说法正确的是（）。【多选题】 A.流动性风险报告应该按照层次进行划分

B.流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”

C.日常流动性风险水平指标可以按周报告 D.日常流动性风险水平指标可以按日报告

E.一些复杂的流动性风险水平指标，关注中长期的指标 正确答案:A、B、D、E

答案解析:建立流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”（选项B说法正确）因此，流动性风险报告应该按照层次进行划分（选项A说法正确）。一些市场流动性指标监测和超额备付率这样的日常流动性风险水平指标可以按日报告（选项D说法正确）。一些复杂的，关注中长期的指标，例如贷

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存比、净稳定融资比例（NSFR）可以使用月度报告（选项E说法正确）。

9、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。【单选题】 A.数据的时效 B.数据的流程 C.数据的难度 D.数据的来源 正确答案:C

答案解析:风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT构架和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系。选项C：数据的难度不属于风险管控信息系统需要注意的问题。

10、以下关于董事会及其风险管理委员会的说法，错误的是（ ）。【单选题】

A.董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构

B.董事会负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督

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C.商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任 D.最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任 正确答案:D

答案解析:选项D说法错误：商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任。

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