计量经济学 模拟考试题(第7套).(精选)

一、单项选择题

1、用模型描述现实经济系统的原则是( )

A. 以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 2、ARCH检验方法主要用于检验（ ）

A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性

3、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。

A．有偏特性 B. 非线性特性

C．最小方差特性 D. 非一致性特性 4、将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（ ）

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

5、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。

A.C.yt12xtutB.D.yt112xt1ut1ytyt11(1)2(xtxt1)utut1yt12xtut

6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）

A.E(ui2)2C.E(xiui)0B.E(uiuj)0(ij)D.E(ui)0

7、设回归模型为yi12x2i3x3iui，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是( )

A.C.0x12x20x300x10x20x30B.D.0x12x20x3v00x10x20x3v0

8、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为程组中内生变量和前定变量的总数，则表示( )

HNiM1（H为联立方

Ni为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，

A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别

word.

C.第i个方程过度识别 D.第i个方程识别状态不能确定在有 9、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( ) A. 外生变量和内生变量的函数关系 B. 外生变量和随机误差项的函数模型 C. 滞后变量和随机误差项的函数模型 D. 前定变量和随机误差项的函数模型

10、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（ ）

A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 11、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验（ ）

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ）

A．使用DW检验有效 B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D．使用DW检验时，DW值往往趋近于4

13、双对数模型 lnYln01lnX中，参数1的含义是 （ ）

A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化

ˆ1ˆ2Xiei，以下说法不正确的是14、线设OLS法得到的样本回归直线为Yi( )

A．

ei0 B．(X,Y)一定在回归直线上

ˆ C．YY D． COV(Xi,ei)0

HNiM1（H为联

15、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为立方程组中内生变量和前定变量的总数，时，则表示( )

Ni为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）

A.第i个方程不可识别 B.第i个方程恰好识别

C.第i个方程过度识别 D.第i个方程的识别状态不能确定 16、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）

word.

A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 17、下列说法正确的是（ ）

A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 18、回归分析中定义的( )

A、解释变量和被解释变量都是随机变量

B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C、解释变量和被解释变量都为非随机变量

D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 19、对样本的相关系数，以下结论错误的是（ ）

A. ||越接近0，X与Y之间线性相关程度高 B. ||越接近1，X与Y之间线性相关程度高 C.

11 D、0，则X与Y相互独立

20、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量

1；Dt0；1991年以前1991年以后，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下

降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ ）

A.

Yt01Xtut B.

Yt01Xt2DtXtut

C.

Yt01Xt2Dtut D.

Yt01Xt2Dt3DtXtut

二、多项选择题

1、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（ ）

A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确

定

C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的

2、广义最小二乘法的特殊情况是（ ）

A. 对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法

word.

C. 数据的结合 D. 广义差分

法

E. 增加样本容量

3、调整后的判定系数R2与判定系数R2之间的关系叙述正确的有（ ）

A.R2与R2均非负 B.R2有可能大于R2

C.判断多元回归模型拟合优度时，使用R2

D.模型中包含的解释变量个数越多，R与R就相差越大 E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则RR 4、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ ）

A. 满足阶条件的方程则可识别

B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别 C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别 5、下列说法不正确的是（ ）

A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、 在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。 2、 即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量仍然是

无偏的。

3、 变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致

的。

4、 多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；

5、秩条件是充要条件，因此利用秩条件就可以完成联立方程识别状态的确 定。

2222word.

四、计算题

1、组合证券理论的资本市场线（CML）表明期望收益Ei与风险i之间存在线性关系如下：

Ei12i

根据1990—2000年间美国34只共同基金的期望回报及其标准差数据，得出如下回归结果，请根据有关运算关系填写表中空白处的数值，并判断此结果是否支持了上述理论。

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 134

Included observations: 34

Variable

C X R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression

CoefficieStd. Error t-Statisti

nt c 5.540940 0.474514 0.968608 0.055077 Prob. 0.0000 0.0000 Mean dependent var 13.64118 S.D. dependent var 2.436480 Akaike info 3.506937 criterion

Sum squared resid 59.01394 Schwarz criterion 3.596723 Log likelihood -57.61793 F-statistic Durbin-Watson stat 1.796718 Prob(F-statistic) 0.000000

2、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果。根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。 Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable C GDP1 GDP2 GDP3 R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

word.

Coefficient Std. Error t-Statistic 17414.63 -0.277510 0.084857 0.190517 14135.10 1.232013 0.146541 -1.893743 0.093532 0.907252 0.151680 1.256048 Prob. 0.2640 0.1071 0.3992 0.2558 63244.00 54281.99 20.25350 20.37454 320.4848 0.000001 0.993798 Mean dependent var 0.990697 S.D. dependent var 5235.544 Akaike info criterion 1.64E+08 Schwarz criterion -97.26752 F-statistic 1.208127 Prob(F-statistic)

3、 以广东省东莞市的财政支出作为被解释变量、财政收入作为解释变量做

计量经济模型，即YX，方程估计、残差散点图及ARCH检验输出结果分别如下：

方程估计结果：

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/31/03 Time: 12:42 Sample: 1980 1997

Included observations: 18

Variable

C X R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression

CoefficieStd. Error t-Statisti

nt c -2457.310 0.719308 680.5738 -3.610644 0.011153 64.49707 Prob. 0.0023 0.0000 0.996168 Mean dependent var 25335.11 0.995929 S.D. dependent var 35027.97 2234.939 Akaike info 18.36626

criterion

Sum squared resid 79919268 Schwarz criterion 18.46519 Log likelihood -163.2963 F-statistic 4159.872 Durbin-Watson stat 2.181183 Prob(F-statistic) 0.000000 残差与残差滞后1期的散点图：

ARCH检验输出结果：

ARCH Test: F-statistic

2.886465 Probability

0.085992

word.

Obs*R-squared 7.867378 Probability 0.096559

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares

Date: 06/10/03 Time: 00:33 Sample(adjusted): 1984 1997

Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable C

RESID^2(-1) RESID^2(-2) RESID^2(-3) RESID^2(-4) R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression

CoefficieStd. Error t-Statisti

nt c -9299857. 0.033582 -0.743273 -0.854852 37.04345

7646794. -1.216177 0.308377 0.108900 0.320424 -2.319650 11.02966 -0.077505 10.91380 3.394182

Prob. 0.2549 0.9157 0.0455 0.9399 0.0079

0.561956 Mean dependent var 5662887. 0.367269 S.D. dependent var 16323082 12984094 Akaike info 35.86880

criterion

Sum squared resid 1.52E+15 Schwarz criterion 36.09704 Log likelihood -246.0816 F-statistic 2.886465 Durbin-Watson stat 1.605808 Prob(F-statistic) 0.085992

根据以上输出结果回答下列问题：

（1）该模型中是否违背无自相关假定？为什么？（0.05，dl1.158,du1.391） （2）该模型中是否存在异方差？说明理由（显著性水平为0.1，0.1(4)7.7794）。 （3）如果原模型存在异方差，你认为应如何修正？（只说明修正思路，无需计算）

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