银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-55

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-55

1、（ ）是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。【单选题】 A.董事会

B.最高风险管理委员会 C.高级管理层 D.风险管理部门 正确答案:A

答案解析:商业银行风险治理的组织架构包括董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门。选项A：董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任；选项B：监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责；选项C：高级管理层是向董事会负责，是商业银行的执行机构；选项D：风险管理部门指的是商业银行内设的专职从事风险管理工作的多个职能部门、岗位的总括，在高管层(首席风险官)的领导下,负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系,组

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织开展各项风险管理工作,对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告,促进银行稳健经营、持续发展。 2、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( ) 。【单选题】 A.小于473万美元 B.小于631万美元 C.等于631万美元 D.大于631万美元 正确答案:B

答案解析:考虑风险分散化的效应，总的风险价值应该是小于552加上79，即小于631万美元。

3、操作风险信息科技系统事件中造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素主要包括（ ）。【多选题】 A.信息科技系统生产运行 B.信息科技系统应用开发 C.信息科技系统安全管理

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D.硬件设备 E.软件产品

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件（选项ABCDE符合题意）。

4、净稳定资金比率指标的观察区间为一个（），有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。【单选题】 A.月度 B.季度 C.年度 D.半年度 正确答案:C

答案解析:选项B正确。净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。

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5、（ ）是整个限额管理流程的重要基础。【单选题】 A.风险限额设定 B.风险限额监测 C.风险限额控制 D.风险限额识别 正确答案:A

答案解析:风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。风险限额设定是整个限额管理流程的重要基础，其本身就构成了一项庞大的系统工程（选项A正确）。选项B：限额监测作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

6、对国别风险应实行限额管理，应按（ ）等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。【多选题】 A.区域 B.风险程度 C.国别 D.风险类别

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E.自身风险偏好 正确答案:A、C、D

答案解析:选项ACD正确。对国别风险应实行限额管理，在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按区域、风险类别、国别等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。

7、影响银行体系流动性供给需求的因素包括（）。【多选题】 A.外汇储备 B.央行公开市场操作 C.法定准备金率 D.税款缴纳 E.超额准备金率 正确答案:A、B、C、D

答案解析:影响银行体系流动性供给需求的因素：外汇储备、央行公开市场操作、法定准备金率、税款缴纳等（选项ABCD正确）。

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8、商业银行至少（）一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施。【单选题】 A.每半年 B.每季度 C.每年 D.每月 正确答案:C

答案解析:选项C正确：各银行流动性应急机制具有各自特点。但是监管机构要求和商业银行实践都表明流动性应急计划应具备一些关键要素。这些关键要素包括：（1）设定触发应急计划的情景，至少应当包括银行评级被大幅降低的情况。（2）明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责。（3）包括资产方应急措施和负债方应急措施，列明压力情况下的应急资金来源和量化信息，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制，确保应急资金来源可靠、充分。（4）区分法人和集团层面，并视需要针对重要币种和境外主要业务区域制定专门的应急计划。对于受到流动性转移限制影响的分支机构或附属机构，应当制定专门的应急计划。（5）至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不

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定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施。（6）出现流动性危机时，应当加强与交易对手、客户及公众的沟通，最大限度减少信息不对称可能给银行带来的不利影响。 9、下列属于正态分布曲线的性质有（）。【多选题】

A.若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数 B.若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数 C.关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有两个拐点 D.整个曲线下面积为1

E.正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布分别为：P（μ-σ）≈68%；P（μ-2σ）≈95% ；P（μ-2.5σ）≈100%

正确答案:A、B、D

答案解析:正态分布曲线具有如下重要性质：（1）关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有一个拐点（选项C说法不正确）；（2）若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数；（3）若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数；（4）整个曲线下面积为1；（5）正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布如下：P（μ-σ）≈68%；P（μ-2σ）≈95% ；P（μ-2.5σ）≈99%（选项E说法不正确）。

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10、（ ）通常被认为是商业银行破产的直接原因。【单选题】 A.流动性风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险 正确答案:A

答案解析:流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。因此流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因（选项A正确）。

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