请教:招商银行的外汇期权交易的期权费是如何计算得来的?
发布网友
发布时间：2022-04-23 20:42
共3个回答
热心网友
时间：2023-10-09 06:41
纵坐标
横坐标
市场汇率（前货币/后货币） 1.2783
波动率 7.00%
后货币利率 5.35% 横轴最小值 1.24
前货币利率 2.90% 横轴最大值 1.3
期权数据
后推天数 到期时间(年） -2.17
0 执行价格 1.2711
日期 09-8-5
到期日 06-9-29
期权价格 0.021255295 中间价 2.1255
Delta (per $): 0.635744258 买入价 卖出价
Gamma (per $ per $): 10.29073633 2.0905 2.1605
Vega (per %): 0.001929121
Theta (per day): -0.0001305
Rho (per %): 0.001297044
纵坐标
横坐标
市场汇率（前货币/后货币） 117.5000
波动率 7.80%
后货币利率 0.29% 横轴最小值 113
前货币利率 5.35% 横轴最大值 119
期权数据
后推天数 到期时间(年） -2.17
0 执行价格 117.4300
日期 09-8-5
到期日 06-9-29
期权价格 1.097192015 中间价 0.9343
Delta (per $): 0.40084791 买入价 卖出价
Gamma (per $ per $): 0.098549488 0.93 0.9693
Vega (per %): 0.191617675
Theta (per day): -0.004801421
Rho (per %): 0.083059956
期权模型可以实现以下目标
1）假设汇率波动到某个点位，或在未来的的某个时间，期权价格应是多少？
2) 测算买入期权后波动多少点可以保本，这对期权交易较为重要；
使用时需要输入即期汇率、波动率、无风险利率等要素
请参考:http://forum.cmbchina.com/cmu/viewthread.aspx?postid=1290724
热心网友
时间：2023-10-09 06:42
期权费就是买一份期权的价格。招行赚取的是点差，而且点差相当高。以前是700，现在好像是2000，也有1600的
就是这个点差是如何计算得来的？
就是这个期权的买入卖出价差，你仔细看。
比如说一份期权买入是1.2000，那他卖出价就是1.0000，中间的2000点就是点差
热心网友
时间：2023-10-09 06:42
您好，请打开http://www.cmbchina.com/Personal/Invest/WHQQ.aspx了解一下。
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