看涨期权价格 题目求解

发布网友 发布时间：2022-04-23 20:25

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热心网友 时间：2023-09-23 04:47

1. 首先这题目本身是有问题的 38/40<1+risk free rate<42/40 (不惜满足这个条件 不然不能求 risk neutral probability), 鉴于题目本身的问题,我就假设那个 risk neutral probability=0.5

c= 0.5*3+0.5*0/1.08^1/12=1.49

2 P-C parity formula: c=p+s-bond
c.p 你可以用BS model里的公式表示 因为有很多希腊字母 我这里不会打

3.不会 , 推荐你看 john hull的 option future and other derivatives的10-12章, 可以使你对整个期权定价有全面的了解

热心网友 时间：2023-09-23 04:47

1.用一阶二叉树法求
价格约为1.642
42X-3=38X X=0.75 experience（-0.08*1/12）=0.993356
F=30-38*0.75*0.993356 =1.642

2.B-S公式的推导证明 根据平价公式的两边设定组合，再根据无套利原则证明

3.X1+X2=(μ1+μ2,（（σ1）平方+（σ2）平方+2*σ1*σ2*ρ）的开方)

热心网友 时间：2023-09-23 04:48

你要是想吃就自己去打个鸡蛋吧37