经济资本管理经济资本的计量
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发布时间：2024-10-24 11:20
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时间：2024-11-06 05:06
经济资本管理，特别是经济资本的计量，是银行风险管理的关键环节。从计量经济学的视角出发，非预期损失指的是银行实际损失超过预期损失以上的情况，这实质上是对预期损失的偏离与标准偏离。经济资本在数量上与非预期损失等价，旨在覆盖银行面临的全部风险。
普华永道对全球银行业的调研揭示，信用风险占商业银行风险总量的65%，同时市场风险与操作风险也是银行面临的首要风险。新资本协议明确规定银行资本需覆盖信用、市场与操作风险，这充分体现了经济资本在实践中的主要应用方向，即对这三大风险进行计量。
在信用风险的计量中，主要考量违约概率（pd）、违约损失率（lgd）、风险敞口（ead）和期限（m）等风险因子。此外，还需考虑信用资产之间的相关性以及风险集中度。当前流行的信用风险计量模型包括CreditMetrics信贷组合模型、穆迪kmvedfs信贷组合模型、CSFP creditrisk模型、麦肯锡cpv信贷组合模型，以及新资本协议规定的内部评级法（IRB）模型。
银监会调查表明，我国商业银行在构建经济资本体系时，大多基于《办法》规定，以资本充足率为基准（通常为8%），结合各类业务的历史风险状况和银行的经营发展战略，采用内部系数法计量信用风险。比如，个人住房抵押贷款的风险权重为50%，银行对此类贷款的经济资本系数设定为4%，而对鼓励发展的业务，则设定较低的经济资本系数，风险权重低于规定值。
市场风险的计量通常采用风险价值（VaR）技术，这是计量市场风险最常用的方法，其定义为在特定持有期和置信水平下，因利率、汇率等市场要素变化而可能造成的最大潜在损失。常用的VaR模型技术包括方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗法。
市场风险经济资本的计算公式为：VaR乘以乘数因子。目前，我国商业银行常用的市场风险计量技术包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析等，部分银行（如建设银行）采用VaR来计量市场风险。
操作风险的量化相对困难，主要源于数据不足、模型构建技术挑战以及与其他风险区分的复杂性。目前，操作风险通常采用简单的系数法进行计量，即根据历史年度的损失数据，将业务按照操作风险程度分配不同的风险权重，并乘以业务余额。
我国商业银行计量操作风险的常用模式为：操作风险经济资本等于前三年度主营业务收入平均值乘以设定系数。通过这样的方式，银行可以有效识别和管理操作风险，以实现更为全面的风险控制与资本配置。
扩展资料
经济资本管理；Economic Capital Management 经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性，具有效益约束和风险约束的双效应，不仅可以提高商业银行的资本管理水平，而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用，推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看，推行经济资本管理将对商业银行和银行监管当局产生重大的深远影响。
